银行流动性风险计量和监管的理论分析
邹传伟
[ 2015-11-05 ]

中国金融四十人论坛工作论文系列

CF40 Working Paper Series
NO. CF40WP2015010(总第10期)

银行流动性风险计量和监管的理论分析

邹传伟

2015年11月5日


  提要:本文对银行流动性风险计量和监管进行了理论分析,给出了流动性危机概率、流动性风险的外在影响的计量方法,论证了流动性覆盖率、净稳定资金比例的经济学合理性,揭示了其中监管参数的经济学含义,并讨论了如何通过流动性风险调整项来实现流动性风险监管目标。本文认为应该在流动性覆盖率、净稳定资金比例中引入宏观审慎监管因素,并对完善银行流动性风险监管提出了政策建议。

  关键词:巴塞尔协议Ⅲ  流动性风险  流动性覆盖率  净稳定资金比例

 

(邹传伟,中国金融四十人•青年论坛青年学者,经济学博士,副研究员,特华博士后科研站,邮政编码:100029,电子信箱:zoudavid@yeah.net。文中观点不代表作者所在单位的观点,文责自负。本文是上海新金融研究院内部课题“债券市场研究”的部分成果,受国家社科基金重大项目“创新与完善我国民间金融监管协调机制研究”(14ZDA045)、国家自然科学基金青年项目“系统性民间金融风险的生成、防范和处置”(71203195)资助。)

 

报告全文: 银行流动性风险计量和监管的理论分析

 

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