我国银行业系统性违约风险研究
巴曙松
中国金融四十人论坛特邀成员
[ 2013-11-07 ]

摘 要: Systemic CCA 方法综合考虑了极端时期机构间违约的尾部风险和相依结构,为度量金融部门系统性风险提供了新的方法。本文基于该模型选取国内五家大型银行A股和资产负债表数据,结合多元极值理论和极值Coupla函数,得到银行日损失数据的多元极值分布,计算出五家银行的联合违约概率和期望损失等风险指标。结果显示目前大银行的系统性违约风险在可控范围内,计算结果为度量政府对金融机构隐形担保额提供了量化依据。

 

报告全文:我国银行业系统性违约风险研究

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